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투자전략/올웨더 배당성장 듀얼모멘텀 전략

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배당농부의 올배듀 전략 - New 올배듀 연금저축 예시 다음은 연금저축계좌 구성예시입니다. 개인 성향에 맞게 변경하여 적용하시면 됩니다. 주식 (25%) - 미국 (15%) : TIGER 미국 나스닥100 - 중국 (10%) : TIGER 차이나 CSI300 채권 (25%) - 미 중기채 (15%) : TIGER 미국채10년선물 - 미 장기채(H) (10%) : KODEX 미국채울트라30년선물(H) 현금 (20%) - 원화 현금 또는 KODEX 단기채권 원자재 (20%) - 금 (10%) : KODEX 골드선물(H) - 은 (10%) : KODEX 은선물(H) 듀얼모멘텀(10%) : 해외계좌와 동일하게 운용 ------------------------------------------------------------ 각 자산군의 추이는 다음과 같습니다.
배당농부의 올배듀 전략 - New 올배듀 포트폴리오 지난 12년 동안 쌓아올린 부채 속에서 우리는 팬데믹 이후 거대한 패러다임의 전환을 맞이하게 되었습니다. 부채의 화폐화와 신용화폐에 대한 불신이 깊어지고 있는 이 상황 속에서 레이달리오가 말하는 새로운 패러다임의 적용이 필요한 시기가 되었고, 기존 올배듀 포트폴리오도 전면적인 수정이 필요했습니다. 3월경부터 포트폴리오가 수정되어(VTIP, LQD, VNQ 등 자산을 모두 매도함), 변경된 포트폴리오 전략을 매일 공개했으나, 글로 공지하지 않아 혼동을 겪는 분이 많으셨으리라 생각합니다. 새로운 포트폴리오는 기존 포트폴리오 대비 자산군의 종류를 줄이고, 더블 딥과 인플레이션에 대비하여 원자재 비율을 증가시켰습니다. 악재 발생시 폭락하여 리밸런싱에 차질을 주었던 VTIP은 현금으로 대체하였습니다. ------..
배당농부의 확정수익 전략 - 삼성전자와 미국채 적립식 투자 오늘은 제 블로그에 방문해주시는 분들께 작은 선물을 드리고자 합니다. 이걸 공개하면 제 투자전략이 노출되지만, 여러분의 행복한 노후를 위해 말씀드립니다. 아마 이렇게 말하면 제가 사기꾼처럼 느껴지실 텐데 엄청 간단한 방법이면서도 99% 확률로 코스피200 대비 3배 이상 수익이 나는 투자전략입니다. 말만 들으면 믿기 어렵기 때문에, 데이터를 통해 보여드리겠습니다. 사실, 올듀배 하기 귀찮은 분들은 이거만 하셔도 올듀배 수익률의 절반은 따라갑니다. 1. 삼성전자와 인버스를 50:50 비중으로 투자합니다.삼성전자와 인버스 주가의 중간값을 그려보세요. 2009년부터 현재까지 동일비중으로 투자하셨으면 240%의 수익을 얻게 됩니다. 안 믿겨지시죠? 코스피는 그대로인데 삼성전자는 계속 올랐기 때문에 가능한 일입니..
배당농부의 올배듀 전략 - 투자수단과 세금 부동산을 제외한 모든 자산에 투자하기 위해서는 투자수단인 증권사 계좌가 필요합니다.개인마다 다양한 종류의 계좌를 개설할 수 있고 계좌별 세금제도가 다르기 때문에, 본인에게 가장 혜택이 많은 계좌가 어떤 것인지 확인하시고 투자하시면 좋겠습니다. 1. 국내 주식계좌 - 한국 상장 주식(ETF 포함) 거래 - 거래세 0.25%(주식만), 배당소득세 15.4%(한국에 납부) 2. 해외 주식계좌 - 해외 상장 주식 거래 - 거래세(ECN, SEC) 0.01% 이하, 수익 250만원 이상일 경우 초과금은 양도소득세 22%, 배당소득세 15%(미국에 납부) 3. 연금저축계좌 - 한국 상장 ETF 및 리츠 거래 - 거래세 없음, 연금 외 수령시 기타소득세 16.5%(종합소득세에 포함되지 않음) - 연금수령 시 3.3~..
배당농부의 올배듀 전략 - 포트폴리오 구성(3부) 오늘은 직접 포트폴리오를 구성하시는 분들에게 조언을 드리고자 합니다. 지난 글에서 해외계좌 및 국내 연금계좌용 포트폴리오를 제시하였으나, 배당농부의 포트폴리오는 제 자신을 위한 포트폴리오일 뿐입니다. 이 포트폴리오는 제 나이와 자산수준, 투자가능기간, 기대 수익률, 감내할 수 있는 리스크, 인내심과 차분함 등 저의 상황과 능력과 성격을 고려한 결과이기 때문입니다. 결국, 포트폴리오는 본인이 직접 설계해야 합니다. 저는 대중적인 포트폴리오에 몇가지 전략을 덧붙었을 뿐이며, 여러분은 수많은 전략과의 조합을 통해 본인만의 새롭고 더 우수한 포트폴리오를 만드실 수 있습니다. 포트폴리오를 직접 설계할 때 반드시 고려해야 할 사항 3가지를 말씀드리고자 합니다. 1. 포트폴리오를 구성하는 핵심자산은 주식, 채권, 금..
배당농부의 올배듀 전략 - 포트폴리오 구성(2부) 지난 글에서 올듀배 포트폴리오 구성비중을 제시했으나, 해외계좌에서만 운용이 가능하다보니 한국계좌에서도 운용할 수 있는 포트폴리오를 제시합니다. 다만, 한국계좌에서는 배당성장 전략은 적용할 수 없고 달러화가 아닌 원화로 매수해야 한다는 단점이 있습니다. 게다가 달러헷지가 된 자산을 매수해야 하는 경우도 있기 때문에 해외계좌보다 수익률이 다소 낮아집니다. 또한 ETF가 상장되지 않은 물가연동채 등 일부 자산에 대한 투자도 제한됩니다. 반면 해외계좌는 세금적인 측면에서 해당연도 수익에 대한 양도소득세를 손익상계(손실과 이익을 합쳐 순이익에 대해서만 세금부과)하며, 게다가 양도소득 250만원까지는 세금을 부과하지 않는다는 큰 장점이 있습니다. 또한 양도소득이 수억원이 되더라도 종합소득세를 부과하지 않기 때문에 ..
배당농부의 올배듀 전략 - 백테스트에 대해 올배듀 포트폴리오 전략에서 정적 자산배분하는 90% 비중에 대해 www.portfoliovisualizer.com 에서 백테스트한 결과입니다. 올배듀 전략의 연 평균수익률, MDD, 샤프지수에 대해 묻는 분들이 많이 계시지만 명확하게 답변을 드릴 수가 없습니다. 왜냐하면, 이 전략은 제가 저번 글에서 설명드렸던 투자 원칙 5번 사항에 의거하여 위기가 발생하면, 기계적으로 주식을 전량매도하고 장기채권을 매수하는 알고리즘을 적용하기 때문입니다. 저는 코딩 능력이나 프로그램 활용능력이 부족하여 이러한 알고리즘까지 적용하는 것은 어렵습니다. 투자원칙 5번 사항을 배제하고 포트폴리오를 정적으로 운용한 결과는 다음과 같습니다. 다만, 일부 ETF는 출시된지 얼마 되지 않아 다른 ETF로 대체하였습니다(배당성장 ET..
배당농부의 올배듀 전략 - 포트폴리오 구성(1부) 오늘은 올웨더 포트폴리오의 창시자인 레이 달리오님과 한국에서 올웨더 포트폴리오를 가장 심도깊게 연구하시고 대중화하신 김단테님으로부터, 배당농부의 올웨더 듀얼모멘텀 배당성장 전략이 어떻게 탄생했는지 설명드리도록 하겠습니다. 먼저, 토니 로빈스의 'MONEY'라는 책에서 소개된 레이 달리오의 포트폴리오(이하 P1)는 아래와 같습니다. 주식 : 30% 채권 : 55% (장기채 40% + 중기채 15%) 원자재 : 15% (금 7.5% + 원자재 7.5%) P1에 대한 세부적인 투자대상은 책에서 공개되지 않았고, 가장 중요한 투자대상인 물가연동채도 설명하지 않았습니다. 다행히도 물가연동채에 대한 설명은 레이 달리오가 운영하는 헷지펀드 '브릿지워터'사 홈페이지에 게시되어 있는 'The all weather sto..